金融工程-慧博研报（hibor.net）

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华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百九十九：新股首日涨幅略有回落，“低价股”效应显著-241223

　　跟踪近期打新收益率　　跟踪近期科创板+创业板+主板的网下打新市场表现，假设所有主板、科创板、创业板的股票都打中，且上市首日以市场均价卖出，忽略锁定期的卖出限制，自2024起截...[详细]

2024-12-23 分享者：919****30 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：16 页

国金证券-量化观市：量价以及低波因子表现优异-241222

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300收益上涨，中证1000、中证500收益下跌。其中，上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的涨跌幅分别为0...[详细]

2024-12-23 分享者：h**d 作者：高智威，许坤圣评级：页数：10 页

中邮证券-微盘股指数周报：缩量整固，后续仍然有望重回升势-241222

　　投资要点　　本周万得微盘股指数领跌，疑似风格切换开始。从量能来看，本周日均成交额为1.5万亿，较上周缩量4千亿，可见本周调整与资金获利了结退出有关。年底前可能会持续有资金退出...[详细]

2024-12-23 分享者：Sha****IX 作者：肖承志评级：页数：27 页

中邮证券-行业轮动周报：反弹看科创芯片泛科技，回调看红利，ETF资金持续把握节奏-241221

　　投资要点　　本周市场“W形”运行，上半周红利表现较优，下半周赚钱效应恢复，以通信、芯片等泛科技表现为主。自9月24日以来，每次反弹均由芯片主线带领，主线熄火时红利则有一定表现...[详细]

2024-12-23 分享者：wxj1******508 作者：肖承志评级：页数：16 页

中邮证券-因子周报：成分股回归基本面，低波风格持续-241221

　　l风格因子跟踪　　本周非线性市值和市值因子的多头表现强势，盈利和成长风格多头较优，波动以及杠杆因子的空头表现较优。　　全市场股池因子跟踪　　基本面因子本周收益与其长期收益...[详细]

2024-12-23 分享者：lih****ao 作者：肖承志评级：页数：14 页

西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-241221

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2024年12月20日，沪深300、中证1000、上证50、中证500股指期货均处于贴水状态（现货价格高于期货价格），贴水率为0.18...[详细]

2024-12-23 分享者：aar****wy 作者：郑琳琳评级：页数：14 页

中山证券-金工策略周报2024年第43期：内外多因素冲击，股指回撤调整-241219

　　●政策真空期、市场情绪弱化，沪深核心股指回撤调整。在外部环境未改善的情形下，预期美联储2025年下调降息幅度与次数、国内政策真空期与市场情绪弱化等因素，驱动沪深股指横盘反弹未突...[详细]

2024-12-23 分享者：hsh****in 作者：阳建辉评级：页数：10 页

华西证券-金融工程研究报告：微盘股当前走势阶段研判-241223

　　微盘股再创历史新高　　微盘股在2024年1季度经历了剧烈震荡，之后出现半年时间长度的盘整，从9月下旬开始随市场整体再度上涨，并大幅超越年初的指数高点，再创历史新高。　　先前...[详细]

2024-12-23 分享者：czk1******805 作者：张立宁，杨国平评级：页数：9 页

东方证券-清盘基金数量再创新高，互认基金再迎重磅利好-241222

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.清盘基金数量再创新高：2024年，公募行业优胜劣汰形势仍在延续，截止2024年12月18日，年初至今已有超270只基金挥别市场。2024年清...[详细]

2024-12-22 分享者：tom****84 作者：杨怡玲，邱蕊，陶文启评级：页数：14 页

国投证券-多头力量有望重启，节前或无忧-241222

　　本期要点：多头力量有望重启，节前或无忧　　上期提到虽然大盘近期有所调整，但从上证50期权的Vix隐含波动率看，该指标已从今年10月8日的历史最高点下行了50%以上，这说明期权...[详细]

2024-12-22 分享者：liy****59 作者：杨勇评级：页数：7 页

信达证券-量化市场追踪周报（2024W50）：证监会修订发布《香港互认基金管理规定》-241222

　　本周市场复盘：证监会修订发布《香港互认基金管理规定》。为深化内地与香港资本市场务实合作，更好满足两地投资者跨境理财需求，促进资本市场高水平制度型开放，巩固提升香港国际金融中心地...[详细]

2024-12-22 分享者：ad***u 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：23 页

华鑫证券-定量策略周报：跌出来的机会，涨出来的风险-241222

　　一周鑫思路　　【美股】支撑四季度美股上涨的理由盘一盘：散户、跨境、企业回购已开始下行，机构空单单周增幅自2022年以来最高；2025年联储继续降息至少四次预期横生波折，且1月...[详细]

2024-12-22 分享者：jj***1 作者：吕思江，马晨评级：页数：19 页

华安证券-量化研究系列报告之二十：上市板块差异性视角下的选股策略优化与实战指南-241220

　　主要观点：　　 A股市场多元化格局与上市板块成分差异　　在当前的投资实践中，上市板块这一因素往往并未被投资者纳入核心的投资考量范畴之内，更多的是作为行业、市值等因素综合考量...[详细]

2024-12-22 分享者：wgf****88 作者：吴正宇，严佳炜评级：页数：46 页

民生证券-量化周报：市场年底或平稳收官-241222

　　择时观点：市场年底或平稳收官。市场本周整体小幅波动，流动性回落但仍为上升状态，分歧度保持上升状态，景气度持平，三维择时框架判断震荡上行。10Y国债收益率跌至1.7%，ERP保持...[详细]

2024-12-22 分享者：自**花作者：叶尔乐，韵天雨评级：页数：18 页

天风证券-量化择时周报：TMT成交占比创年内新高，大盘静待缩量信号-241222

　　TMT成交占比创年内新高，大盘静待缩量信号　　上周周报(20241215)认为：12月19日再度进入美联储议息窗口，对全球的风险资产都会产生新的预期，市场波动仍可能维持高位，...[详细]

2024-12-22 分享者：che****ke 作者：吴先兴评级：页数：5 页

天风证券-金融工程：戴维斯双击本周超额基准0.46%-241122

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-12-22 分享者：zhan******uan 作者：吴先兴评级：页数：6 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：持续看好红利配置价值-241221

　　本周市场核心观点：　　本周（2024.12.16-2024.12.20，下同）A股宽幅震荡，主要宽基指数除上证50实现周度上涨，其它宽基指数周度下跌，北证50领跌。市场情绪方...[详细]

2024-12-22 分享者：fran******123 作者：祁嫣然评级：页数：18 页

光大证券-量化组合跟踪周报：市场大市值风格明显，大宗交易组合高位震荡-241221

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中，动量因子和市值因子获取正收益0.87%、0.65%，市场表现为动量效应和大市值风格；残差波动率因子获取负收益-1.36%；其...[详细]

2024-12-21 分享者：mich******lai 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

东方证券-东方因子周报：Size风格领衔，3个月盈利上下调因子表现出色-241221

　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在Size风格上，负收益风格表现在Growth风格上。3个月盈利上下调是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。　　因子表现监控　　以...[详细]

2024-12-21 分享者：ha***z 作者：杨怡玲评级：页数：19 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪（2024W50）：美联储明年降息力度或减弱，红利ETF连续3周大幅净流入-241221

　　宏观维度：近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatch Tool统计，预期下一次降息25bps在2025年3月，且明年可能只降息一次，而上周数据显示预计明年会...[详细]

2024-12-21 分享者：fz***8 作者：于明明，周金铭评级：页数：13 页

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