金融工程-慧博研报（hibor.net）

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天风证券-板块配置月报：现金流上行，折现率上行，12月推荐配置金融板块-231204

　　11月，A股市场呈现下跌态势，沪深300指数收益率为-2.14%。中证全债、中证国债以及中证企业债收益率分别为0.39%、0.36%、0.50%。　　不定期调仓的绝对收益配置...[详细]

2023-12-04 分享者：zhao******986 作者：吴先兴，王喆评级：页数：10 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百五十二：11月新股零破发，打新收益环比上行-231204

　　跟踪不同情景下的打新收益率　　我们估算以下几种情景下的2023年至今的打新收益率。　　情景1：所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率3.20%，C...[详细]

2023-12-04 分享者：grw****99 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：20 页

国金证券-量化观市：小盘板块止跌反弹，预期后续成长因子维持占优-231204

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50和沪深300指数震荡下行，中证500和中证1000指数震荡上行。其中，上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的涨跌幅...[详细]

2023-12-04 分享者：meiz******hao 作者：评级：页数：14 页

华安证券-汇添富基金指数产品月报：12月指数产品建议关注中药ETF、智能车ETF等-231103

　　主要观点：　　北证50逆市大幅上涨　　11月上中旬，在中美关系缓和、财政部新规增强险资入市积极性后，权益市场延续10月底反弹趋势，至下旬，市场震荡走弱。11月17日，中证指...[详细]

2023-12-04 分享者：aji****16 作者：严佳炜评级：页数：18 页

东吴证券-金工定期报告：换手率变化率的稳定GTR选股因子绩效月报20231130-231204

　　换手率变化率的稳定GTR因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至今，换手率变化率的稳定GTR因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益为14.06%，年化波动为10.52...[详细]

2023-12-04 分享者：as***q 作者：高子剑评级：页数：17 页

东吴证券-金工定期报告：换手率变化率PctTurn20因子绩效月报20231130-231204

　　报告要点　　量稳换手率变化率PctTurn20因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至今，换手率变化率因子PctTurn20在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益为17...[详细]

2023-12-04 分享者：hig****27 作者：高子剑评级：页数：11 页

西南证券-行业配置报告（2023年12月）：行业配置策略与ETF组合构建-231201

　　相似预期差行业轮动模型　　最新配置观点：农林牧渔、纺织服装、交通运输、消费者服务、轻工制造、计算机　　上月组合收益表现：2023年11月，组合月度收益0.03%，相较于行业...[详细]

2023-12-04 分享者：DD***u 作者：郑琳琳评级：页数：16 页

华安证券-FOF组合跟踪月报202312：11月小盘风格占优，各FOF组合反弹显著-231204

　　主要观点：　　华安金工在量化绝对收益道路上进行了深入探索，研究了如何使用FOF组合的形式，加上量化手段的赋能，以实现不同风险等级的绝对收益FOF组合，也研究了ETF-FOF轮...[详细]

2023-12-04 分享者：ivy****11 作者：严佳炜，钱静闲评级：页数：14 页

中山证券-金工策略周报2023年第42期：资金持续净流出，股指延续调整-231130

　　投资要点：　　●资金持续净流出，月均线平缓，股指延续调整。主力资金与北上资金维持净流出，市场成交额连续小幅缩量，股指回撤、均线平缓，在未有新增信息刺激的情形下，股指大概率延续...[详细]

2023-12-04 分享者：hua****un 作者：阳建辉评级：页数：10 页

华鑫证券-定量策略周报：分母端逻辑逐步兑现，回归政策预期和筹码博弈两条主线-231203

　　投资要点　　▌一周鑫思路　　四季度最主要逻辑来自美债利率下行带动的分母端逻辑，预计随着12月FOMC会议逐渐兑现。行情重新回到分子端驱动的结构行情，十二月重要会议政策预期、...[详细]

2023-12-04 分享者：jz***5 作者：吕思江，马晨评级：页数：19 页

国联证券-周报：中观景气度连续回升-231203

　　专题内容摘要　　宏观环境-信用汇率端持续正向变化　　截至2023年12月1日，国内信用端和汇率端端延续1个月正向变化，本周公布的PMI虽然部分不及预期，但国内PMI影响值依...[详细]

2023-12-03 分享者：wucu******123 作者：朱人木，陆豪评级：页数：9 页

安信证券-金工大市研判周报：C浪反弹有望开启-231203

　　上期我们认为大盘在3000点区域或有比较重要的支撑，板块结构上则继续偏向以TMT为主的成长方向。事后来看，基本符合预期。　　本期看点：C浪反弹有望开启　　市场在上周五触底反...[详细]

2023-12-03 分享者：河**晓作者：杨勇评级：页数：7 页

东方证券-开源旗下鹏安基金获批，首对两地互挂ETF上市-231203

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.开源旗下鹏安基金获批：11月27日，证监会官网显示，开源证券申请设立的鹏安基金管理有限公司（以下简称鹏安基金），已获得证监会核准设立的批复，...[详细]

2023-12-03 分享者：wys****22 作者：杨怡玲，邱蕊评级：页数：15 页

西南证券-加权盈利频率因子11月跟踪：加权盈利频率因子，11月份多头组合超额收益3.39%-231201

　　加权盈利频率因子　　基于前期报告《计数启发法与加权盈利频率—因子选股系列》，定期更新加权盈利频率因子今年以来表现情况。加权盈利频率因子为股票过去一段时间收益率大于一定阈值的天...[详细]

2023-12-03 分享者：wuk****23 作者：郑琳琳评级：页数：11 页

天风证券-量化择时周报：市场或止跌企稳，大盘风格或占优-231203

　　市场或止跌企稳，大盘风格或占优　　上周周报认为：“当前估值处于极端低估区域，向下空间也较为有限。综合来看，短期的风险偏好承压概率较低，市场仍有望重启反弹。”但全周来看，指数事...[详细]

2023-12-03 分享者：魔**薰作者：吴先兴评级：页数：6 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：交易量能提振，市场有望迎反弹-231203

　　本周市场核心观点与市场复盘：　　本周（2023.11.27-2023.12.01）市场延续震荡调整，主要宽基指数除中证1000收涨外，其它指数悉数收跌。市场震荡调整下，交易量...[详细]

2023-12-03 分享者：sim****e1 作者：祁嫣然评级：页数：24 页

民生证券-量化周报：外部流动性影响短期已降低-231203

　　择时观点：外部流动性影响短期已降低。上周（2023.11.27-2023.12.1）的市场下跌已经难以用外部流动性解释，上周北向资金净流入16.08亿元，美国债利率（10Y）下...[详细]

2023-12-03 分享者：xcv****16 作者：叶尔乐评级：页数：23 页

天风证券-金融工程：超预期组合本周超额基准1.53%-231203

　　中证500增强组合　　今年以来，组合绝对收益为-4.34%，超额中证500指数0.73%，本月组合超额中证500指数-0.25%，本周组合超额中证500指数-0.95%。　...[详细]

2023-12-03 分享者：haox******913 作者：祗飞跃，姚远超评级：页数：7 页

国海证券-跟踪报告：11月量化基金表现亮眼，跟踪沪深300的主动量化月均超额达2.8%-231203

　　投资要点：　　主动量化基金收益分析　　本月各类主动量化基金年化波动率、最大回撤较年初至今阶段相差较小。宽基类主动量化基金共跟踪14种宽基指数，其中跟踪沪深300、中证500...[详细]

2023-12-03 分享者：天**客作者：李杨评级：页数：17 页

天风证券-金融工程：净利润断层本周超额基准0.70%-231203

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2023-12-03 分享者：Mel****ev 作者：吴先兴，姚远超评级：页数：6 页

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