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国金证券-量化选基月报:5月份交易动机及价差收入选基策略跑赢基准-240618
  2024年5月份主动权益型基金表现回顾   2024年5月,红利风格优势延续,中证红利指数持续上涨,5月份上涨3.09%。我们根据基金净值走势与中证红利指数的相关系数,筛选出若...[详细]
2024-06-18 分享者:ss***d 作者:高智威,赵妍 评级: 页数:11 页
西南证券-日股量化择时模型构建:由日本股汇负相关引发的日股定价探讨-240618
  日股为何如此强劲?   日本2023年以来股市持续走高,其根本原因在于企业盈利预期上升。日本海外收入占GDP9.43%,日元贬值推动出口贸易增长,提高了企业盈利能力;宽松的货币...[详细]
2024-06-18 分享者:道**竟 作者:郑琳琳 评级: 页数:47 页
国金证券-高频因子跟踪:今年以来高频&基本面共振组合超额收益7.55%-240617
  我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试,发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看,价格区间因子多头超额收益率-0.53%,价量背离因子-0.53%,遗憾规避因子0.74%...[详细]
2024-06-18 分享者:cool******o33 作者:高智威,王小康 评级: 页数:16 页
民生证券-基本面选股组合月报:沪深300指数增强组合今年以来超额收益达11.17%-240617
  6月基本面量化选股组合总体超额稳健。红利低波组合、中证500指数增强和中证1000指数增强均实现1%以上超额收益,沪深300指增年内实现11.17%超额收益。   竞争优势组合...[详细]
2024-06-18 分享者:acn****yi 作者:叶尔乐 评级: 页数:16 页
光大证券-金融工程ESG市场跟踪双周报:2022年以来中国适应气候变化进展与成果-240617
  《中国适应气候变化进展报告(2023)》汇报2022年以来中国适应气候变化进展与成果:适应气候变化政策体系建设方面,加强顶层制度设计;气候变化监测预警和风险管理方面,旨在提高预...[详细]
2024-06-17 分享者:Ni***a 作者:祁嫣然,万松林 评级: 页数:16 页
国信证券-金融工程日报:双创板块领涨,北向资金连续六日净流出-240617
  市场表现:今日(20240617)规模指数中中证1000指数表现较好,板块指数中科创100指数表现较好,风格指数中沪深300成长指数表现较好。电子、电新、汽车、通信、国防军工行...[详细]
2024-06-17 分享者:vie****ac 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页
首创证券-金融工程市场监测周报:行业间收益呈反转效应,或预示市场新增资金有限-240617
  本文从过去(资金层面)、现在(交易层面)、未来(预期层面)三个维度监控分析市场当前所处状态,以期对投资者有所帮助。   市场行情回顾:   本周(6.11-6.14,下同)市场...[详细]
2024-06-17 分享者:zl***2 作者:陈军华 评级: 页数:13 页
民生证券-金融工程2024年中期投资策略:“稳时代”下的进攻与防守-240617
  宏观量化:A股进入“稳时代”。景气度结构分化,工业上-金融下已持续十月有余。本轮景气度下行仍处磨低阶段,下行持续时间与负值持续时间都已接近历史极值,A股利润增速进入“慢变化”时...[详细]
2024-06-17 分享者:lum****u2 作者:叶尔乐 评级: 页数:45 页
华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百七十五:达梦数据上市,A类户打新满中收益超30万元-240617
  主要观点   跟踪不同情景下的打新收益率   我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。   情景1:所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率...[详细]
2024-06-17 分享者:远*** 作者:严佳炜,钱静闲,吴正宇 评级: 页数:15 页
民生证券-如何准确对收益增长定价?-240617
  估值的原理:AEG估值模型   思考一   从2019年至2024年5月,沪深300的平均既往市盈率是12.8,历史平均EPS增长率大约是7.2%,如果股东要求的回报率大约是1...[详细]
2024-06-17 分享者:古*** 作者:叶尔乐 评级: 页数:30 页
国金证券-量化观市:美联储降息预期提升,风格拐点即将临近?-240617
  过去一周,国内主要市场指数中,上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为-1.25%、-0.91%、0.08%和0.53%。   过去一周,中国公布...[详细]
2024-06-17 分享者:hel****94 作者:高智威 评级: 页数:14 页
西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪:因子情绪观察与基金仓位高频探测-240616
  市场情绪跟踪   股指期货升贴水情况:截至本周末(2024年6月14日),沪深300、中证1000、上证50以及中证500股指期货均处于升水状态(现货价格低于期货价格),升贴水...[详细]
2024-06-17 分享者:hit****cn 作者:郑琳琳 评级: 页数:15 页
中山证券-金工策略周报2024年第19期:沪深股指延续调整、科创50指相对企稳-240613
  沪深股指延续调整,科创50指相对企稳。贸易壁垒加剧与美联储降息预期弱化、量能缩量后趋于稳定,市场情绪偏谨慎等因素,驱动沪深核心股指回撤调整,科创50指相对企稳调整。   建议关...[详细]
2024-06-17 分享者:fqy****ng 作者:阳建辉 评级: 页数:9 页
东方证券-内地首批沙特ETF正式获批,国投瑞银白银期货限购升级-240616
  研究结论   基金市场热点跟踪:1.内地首批沙特ETF正式获批:2024年6月14日,首批2只境内投资沙特阿拉伯市场的ETF获批。证监会网站显示,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ET...[详细]
2024-06-16 分享者:ding******123 作者:杨怡玲,邱蕊 评级: 页数:14 页
太平洋证券-低波动因子解析及改进-240613
  波动率因子表现概况   长期来看低波动率股票比高波动率股票具有更高的收益。用日度收益率的标准差分别构建窗口期1个月、3个月、6个月的波动率因子,按月度换仓进行测试,结果显示窗口...[详细]
2024-06-16 分享者:23***4 作者:刘晓锋,马自妍 评级: 页数:20 页
信达证券-量化市场追踪周报(2024W23):香港互认基金迎来规模与投资区域新扩容-240616
  香港互认基金迎来规模与投资区域新扩容:2024年6月14日,证监会发布《香港互认基金管理规定(修订草案征求意见稿)》,主要针对两方面进行修订。一是,适度放宽互认基金客地销售比例...[详细]
2024-06-16 分享者:w**i 作者:于明明,钟晓天,董方炜 评级: 页数:37 页
华鑫证券-流动性和机构博弈跟踪:关注资金抢筹政策利好板块,北向长钱继续加仓电子,内资分歧切向制造-240616
  【特别提示】:   端午节后A股继续回调。北向节后流出-224.48亿。行业层面买入电子、通信、计算机、农林牧渔、有色。当前继续推荐边际跟踪北向长钱配置政策扶持的电子板块。  ...[详细]
2024-06-16 分享者:keu****37 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:42 页
华鑫证券-定量策略周报:海外流动性紧平衡,看向政策想象空间大的方向-240616
  一周鑫思路   上周联储偏鹰口径配合下对全球资金虹吸效应明显,FOMC会议前虽然美国非农和通胀数据都朝政策目标有利的一方改善,但本次联储票委集体下修点阵图从三月时的年内降息3次...[详细]
2024-06-16 分享者:shi****ng 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:19 页
东方证券-东方因子周报:Beta风格登顶,DELTAROA因子表现出色-240616
  研究结论   风格表现监控   本周市场正收益风格集中在高Beta、流动性、波动风格上,负收益风格,表现在市值风格上,与上周截然相反。DELTAROA是本周表现最好的因子。  ...[详细]
2024-06-16 分享者:col****nd 作者:杨怡玲,薛耕 评级: 页数:19 页
天风证券-量化择时周报:风险偏好或将抬升,反弹有望延续-240616
  风险偏好或将抬升,反弹有望延续   上周周报(20240610)认为:综合宏观数据和技术指标,风险偏好有望在宏观事件落地后迎来修复,同时出现明显缩量和震荡下沿信号,指数有望重回...[详细]
2024-06-16 分享者:lil****ng 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页
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